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專家信息 科學研究 論文專著 學術交流 榮譽獎勵

專家信息:


鄭旭,男,博士。現任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師,金融創新研究中心主任,經濟學院院長助理。

教育及工作經歷:

1984年獲得南開大學數學學士。

1987年獲得南開大學經濟數學碩士。

1987年至1992年美國普林斯頓大學經濟系攻讀博士學位。

1992年至2000年美國德克薩斯大學經濟系助理教授。

2000年至2004年MetricsValue Capital基金經理。

1995年至1998年暑期任德克薩斯大學Murray S. Johnson研究員。

2004年至2005年紐約Millennium Partners 基金經理。

2006年1月至2007年6月上海財經大學經濟學院副教授,數量經濟研究所所長,上海財經大學數量經濟學學科帶頭人,博士生導師。

2007年6月至2008年12月上海交通大學安泰經濟與管理學院副教授,博士生導師。

2008年12年上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師,金融創新研究中心主任,經濟學院院長助理。

社會任職:

1. 中國數量經濟學會常務理事。

2. 上海數量經濟學會常務理事。

3. 上海經濟學會理事。

4. 著名學術刊物計量經濟,計量經濟理論,計量經濟學雜志,統計年刊,美國國家科學基金,中國自然科學基金,非參數統計雜志,商業與經濟統計雜志,計量經濟學評論,商業研究雜志,經濟研究,中國金融評論等特邀評委。

5. 多家高校博士論文、教授職稱評審專家。

6. 多項國家和省部級課題評審專家。

7. 《量化投資與對沖基金》副主編。

教學情況:

主講課程:

碩士研究生“高級應用計量經濟學”、“另類投資”。

博士研究生“高級計量經濟學III”、“對沖基金”。

培養研究生情況:

資料更新中……

科學研究:


研究方向:

主要從事金融計量和金融學科研工作。

承擔科研項目情況:

1. 上海浦江人才計劃資助項目“上海股票市場微觀結構的高頻數量分析”,負責人,2006.09-2008.09。

2. 國家自然科學基金面上項目“連續時間擴散模型的計量檢驗及其在利率模型中的應用”,負責人,2010.01-2012.12。

3. 中國國際經濟交流中心2009重點課題“上海國際金融中心建設研究”,主要成員之一,2009.9-2010.12。

資料更新中……

科研成果:

資料更新中……

論文專著:


在國際知名計量經濟和統計雜志上發表20余篇文章。

出版專著:

資料更新中……

發表英文論文:

1.“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method"Metrika(已接受)

2.“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,” Canadian Journal ofStatistics,37,282-300 (May 2009)

3.“Testing for Discrete Choice Models,” Economics Letters, 98, 176-184 (2008).

4.“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

5.“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691(2000)

6.“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B.Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).

7.“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149(1998).

8.“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional QuantileRestrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).

9.“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).

10.“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).

11.“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).

12.“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).

13.“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).

14.“A Residual-Based Consistent Test of Parametric Regression Models,” manuscript, December 1993.

15.“A Test of Heteroskedasticity Based on Kernel Estimation of the Score Function,” submitted

16.“Bootstrapping a Nonparametric Test of Conditional Moment Restrictions,” submitted

17.“Testing Models of Short-Term Interest Rate,” under revision

18.“Bootstrapping the Maximum Rank Correlation Estimator,” in progress.

19.“A Specification Test of Conditional Parametric Distributions using Kernel Estimation Methods,”manuscript, March 1995.

20.“A Goodness of Fit Test of Parametric Distributions,” manuscript, July 1994.

發表中文論文:

1 基于信息不對稱與預期不確定的金融市場波動機理分析 陳強; 鄭旭; 童斌; 陳道輪 上海交通大學安泰經濟與管理學院 【國際會議】第四屆(2011)《中國金融評論》國際研討會論文集 2011-07-16

2 基于價格預測能力的基金羊群效應模型與算例分析 謝鵬; 鄭旭 上海交通大學安泰經濟與管理學院 【期刊】上海管理科學 2011-06-20

3 美國公司管理層的腐敗問題與啟示 鄭旭 上海交通大學 【期刊】現代經濟探討 2003-05-30

資料更新中……

學術交流:


1. 2011年5月,宣讀論文“Testing Models of Short-Term Interest Rate”,2nd Humboldt–Copenhagen Conference on Financial Econometrics,丹麥哥本哈根大學。

2. 2010年9月,在華中科技大學舉辦的“數量經濟學前沿暨第三屆數量經濟學博士生培養研討會”上做主題發言。

3. 2010年6月,在希臘雅典舉辦的第九屆歐洲經濟與金融學會年會上宣讀論文“TestingModels of Short-Term Interest Rate”。

4. 2010年3月,任教育部主辦上海交通大學承辦的“2010 年博士生學術會議(數量經濟學)”組委會副主席并做主題發言。

5. 2007年7月,在臺北舉辦的國際計量經濟學學會遠東會議上宣讀論文“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions with an Application to Interest Rate Volatility”。

6. 2007年6月,在北京大學舉辦的International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 國際會議上宣讀論文“Testing Models of Short-Term InterestRate”。

7. 2006年7月,在清華大學舉辦的國際計量經濟學學會遠東會議上宣讀論文“Testing for Discrete Choice Models”。

8. 2006年7月,任“2006 年上海國際計量經濟學會議”組委會共同主席。

9. 1999年6月,“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” presented at the North American Summer Meeting of the Econometric Society, Madison, Wisconsin.

10. 1996年2月,1997 年2 月,1998 年2 月,Texas Econometrics Camp.

11. 1997年6月,“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” presented at the North American Summer Meeting of the Econometric Society, Pasadena, CA.

12. 1993年4月,1994 年4 月,1995 年10 月,1996 年10 月,The Lonestars Economics Conference, TX.

13. 1995年8月,“A Specification Test of Conditional Parametric Distributions using Kernel Estimation Methods,” presented at the Econometric Society 7th World Congress, Tokyo, Japan.

14. 1995年1月,“A Residual-Based Consistent Test of Parametric Regression Models,” presented at the North American Winter Meeting of the Econometric Society, Washington, DC.

15. 1994年4月,Econometric Analysis of Education and Training, discussant at the Murray S. Johnson Conference, Austin, TX.

16. 1994年1月,Topics in Theoretical and Applied Econometrics, discussant at the Allied Social Science Association, Boston, MA.

17. 1993年6月,“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” presented at the Far-Eastern Meeting of the Econometric Society, Taipei, Taiwan.

榮譽獎勵:


1. 1987年在由國家教委和美國對華經濟教育與研究委員會主辦的全國赴美經濟和數學考試中(鄒志莊項目)獲得全國第一名。

2. 1987年至1989年獲美國國家科學院獎學金。

3. 1987年至1991年獲美國普林斯頓大學獎學金。

4. 2010年被編入世界名人錄《Who’s Who in the World》。

資料更新中……

文章錄入:zgkjcx    責任編輯:zgkjcx 
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